ラリーロボット [トレードステーション2000i]

ラリーファンのみならず、トレーダー待望の自動売買パッケージ「ラリロボ」が登場!!

パンローリング株式会社の全面協力により実現！West Village Investment 株式会社（ウエストビレッジインベストメント、以下WVI）がついにトレード界の重鎮 ラリー・ウィリアムズとタッグを組み、 ラリー氏が著書の中で提供してきた投資戦略を完全プログラム化！日本で唯一、ラリー氏公認の完全自動売買システムが登場します。

ラリロボ活用法セミナー

ラリー・ウィリアムズ氏とは？

ラリー氏は先物、株式、為替を45年以上トレードしているアメリカの著名なトレーダーです。日本では一番著名なトレーダーといえるでしょう。ウィリアムズ%R等のインディケータやウップス等の投資手法を数多く発案。 1987年の米国で有名な先物チャンピオンシップ（ロビンス・カップ）で11376%（113.76倍）の驚異的リターンを叩き出して優勝し一躍世界にその名を轟かせました。公式に残る最高記録としてこの記録は現在でも破られていません。プロ、アマを問わず、世界中の成功したトレーダーたちの考え方に、ラリー氏の理論の影響を強く見ることができ、現在でもマーケットで成功するために非常に有効な手段として最も多く引用されるトレーダーです。それは、統計的な裏付けをベースにした理論であるにもかかわらず、シンプルでわかり易く投資の初心者でも実践することが可能であると評価されています。

デイトレードからスイングトレード、長期投資まであらゆるタイムフレームと投資形態の経験から培われたラリー氏の投資戦略の中で特にシステマチックな5つの投資戦略がプログラムパッケージに収められています。もしあなたがラリー氏のファンであれば、複数の名前を聞いたことがあるかもしれません。

投資戦略リスト

ウップス 最高の売り GSV スペシャリストの罠 スマッシュデイ

投資戦略リストにある5つ全てが自動売買パッケージに同梱されています。気に入った1つだけ、もしくは複数の戦略を同時並行で、かつ複数の銘柄を対象に分散投資、つまり ポートフォリオ運用を行うことが可能です。手動で執行するトレードスタイルでは、その時の感情や気分、チャートパターンを見過ごす機会損失など、複数の原因が重なり、 長期間に渡って常に理想通り注文執行するのは非常に困難ですが、自動売買であれば例え複数の銘柄で同時にエントリーがあったとしても、プログラムは戦略どおりに注文処理を実行します。

日経225先物（ラージ）にウップス戦略のみを利用した損益グラフ
（1999年から2008年までの最大ドローダウンは65万円）

日経225先物（ラージ）にGSV戦略のみを利用した損益グラフ
（1999年から2008年までの総損益はウップス戦略より上）

単一の戦略のみを利用することはもちろん、 ウップス戦略＋GSV戦略のポートフォリオ運用も可能

上記5つの投資戦略は世界的に認知されている複数のトレード専用言語でプログラム化されています。利益確定と損切り幅、参照期間などの主要パラメーターは自由にカスタマイズが可能です。 決済方法においても利益確定注文と損切り注文だけでなく、その日の大引け、次の日の大引け、次の日の寄付きなど、複数の選択肢があらかじめ用意されています。トレード対象商品は先物、為替、個別株です。 そのため自動執行が可能なブローカーの選択肢は広くなっています。対応している言語と搭載プラットフォームは下記になります。

• イージーランゲージ ― トレードステーション2000iおよび8
• エキーラ ― トレードシグナル
• イエスランゲージ ― トレードスタジアム

今や最先端のトレードツールは多量のデータを瞬時に捌く情報分析ツールと高速な注文処理を行う執行ツールとしてだけでなく、トレーダーの独自のアイディアをプログラム化して運用する 自動売買ツールとしての機能を求められるようになってきています。上記のいずれのプラットフォームもその最高水準のレベルを満たしており、少し前までは一部のプロしか利用できなかった 優位性を多くのトレーダーが手に入れています。より高機能になればなるほど、短いインターバル(デイトレードなど)において優位性はいかんなく発揮されており、高機能なツールの学習に二の足を踏んでいる トレーダーとの差が大きくなっています。ラリーロボットは、ラリー氏のトレードアイディアとプログラミング機能搭載の高機能ツールとの相乗効果により、他のトレーダーを先行するトレードを可能にしています。

カスタマイズも簡単操作 ～様々な設定で検証が可能！～

カスタマイズは設定画面から数値を変更するだけで決済のタイミングなどを変更できます。
もちろん、プログラム上での変更も可能です。
設定画面から数値を変更するだけとは？
例えば、ウップスには買い戦略と売り戦略があります。
買い戦略のみを使用する設定が「1」
売り戦略のみを使用する設定が「2」
買いと売りの両方を使用する設定が「3」（最初の設定は「3」になっています）

※上図はトレードステーション2000iの設定画面

というように数値を変更するだけで瞬時に設定を変更することができます。決済方法の変更、利益確定値の変更、損切り値の変更なども同様に変更でき、オリジナルの組み合わせや好みの設定に変更することが可能です。

ガイドブックでは図を利用して投資戦略を解説。操作方法、曜日特性など様々な検証結果もご紹介しております。

ガイドブックの一部をご紹介!!

ガイドブックのダウンロードはこちらをクリックしてください

ガイドブックにも載っているラリーロボットで検証した結果のほんの一部をご紹介！

活用方法例① TDW（Trading Day of Week：曜日のバイアス）の利用

ラリー・ウィリアムズの手法の中で、特徴的なものの一つに“バイアス（その市場独特の傾向）”が挙げられる。その中で曜日ごとのバイアスを検証し、ある曜日が買い傾向にあるのか、売り傾向にあるのかを検証し、フィルターとして利用している。GSVに関しても、このTDWを利用して売買シグナルの取捨選択を行う方法が紹介されている。日経225先物を利用して曜日ごとのGSVの成績を検証した結果が下図である。
日経225先物（ラージ）を1枚売買した結果。手数料とスリッページは含まず。また、利益確定とロスカットは初期設定値100円で設定している。

月曜日

対象銘柄	日経225先物（ラージ）
テスト期間	1999年3月1日から2008年12月30日
	勝率（％）
全取引	65.20
買い	72.81
売り	55.56
	プロフィットファクター
全取引	2.10
買い	3.11
売り	1.38
	損益レシオ
全取引	1.12
買い	1.16
売り	1.10

資産曲線- 横軸はトレード回数、縦軸は金額(円)

下記のパフォーマンス概要はラリーロボットに入っている5つの投資戦略を日経225先物（ラージ）およびFXで検証した結果です(先物だけでなく、株式にも対応しています)。
※為替対応につきましては、ブローカーが為替データに対応後のリリースとなります。
最適化は一切行っておらず、参照期間等のパラメータは全てデフォルト数値です(パラメータは任意の値に変更が可能です)。全ての投資戦略が日経225先物に対してアドバンテージを持っているわけ ではないことが分かりますが、例えば、過去の成績が良い3つ、「ウップス」、「最高の売り」、「GSV」を1999年からポートフォリオ運用していたとしますと、単純に損益だけ足しても約3000万円 (日経225先物を1枚ずつ合計3枚運用と仮定)になります。1つの戦略だけで運用するよりも複数の戦略を利用して運用した方が、相互の戦略でドローダウンをカバーすることが多く、運用のストレスは軽減される傾向にあります。

検証結果が証明する投資戦略の有効性!!

ウップス - パフォーマンスの概要

対象銘柄	日経225先物
テスト期間	1999年3月1日から2008年12月30日
総利益	9,320,000円
トレード回数	612回
勝率	60.78%
プロフィットファクター	1.51
損益レシオ	0.98
最大ドローダウン	650,000円

資産曲線- 横軸はトレード回数、縦軸は金額(円)

※1枚売買した結果です。
※手数料及びスリッページは含まれておりません。

対象銘柄	ユーロドル
テスト期間	2002年10月22日から2009年1月25日
総利益	25,411.00ドル
トレード回数	288回
勝率	59.58%
プロフィットファクター	1.55
損益レシオ	1.01
最大ドローダウン	3,038.00ドル

資産曲線- 横軸はトレード回数、縦軸は金額(ドル)

※1ロット(10万通貨単位)売買した結果です。
※手数料及びスリッページは含まれておりません。

最高の売り - パフォーマンスの概要

対象銘柄	日経225先物
テスト期間	1999年3月1日から2008年12月30日
総利益	9,020,000円
トレード回数	915回
勝率	57.49%
プロフィットファクター	1.29
損益レシオ	0.95
最大ドローダウン	1,020,000円

資産曲線- 横軸はトレード回数、縦軸は金額(円)

※1枚売買した結果です。
※手数料及びスリッページは含まれておりません。

対象銘柄	ユーロドル
テスト期間	2002年10月22日から2009年1月25日
総利益	14,662.00ドル
トレード回数	588回
勝率	52.32%
プロフィットファクター	1.12
損益レシオ	0.98
最大ドローダウン	8,885.00ドル

資産曲線- 横軸はトレード回数、縦軸は金額(ドル)

※1ロット(10万通貨単位)売買した結果です。
※手数料及びスリッページは含まれておりません。

GSV - パフォーマンスの概要

対象銘柄	日経225先物
テスト期間	1999年3月1日から2008年12月30日
総利益	11,890,000円
トレード回数	1052回
勝率	58.56%
プロフィットファクター	1.44
損益レシオ	1.02
最大ドローダウン	1,240,000円

資産曲線- 横軸はトレード回数、縦軸は金額(円)

※1枚売買した結果です。
※手数料及びスリッページは含まれておりません。

対象銘柄	ユーロドル
テスト期間	2002年10月22日から2009年1月25日
総利益	5,728.00ドル
トレード回数	684回
勝率	51.75%
プロフィットファクター	1.06
損益レシオ	0.98
最大ドローダウン	11,368.00ドル

資産曲線- 横軸はトレード回数、縦軸は金額(ドル)

※1ロット(10万通貨単位)売買した結果です。
※手数料及びスリッページは含まれておりません。

スペシャリストの罠 - パフォーマンスの概要

対象銘柄	日経225先物
テスト期間	1999年3月1日から2008年12月30日
総利益	950,000円
トレード回数	30回
勝率	33.33%
プロフィットファクター	0.43
損益レシオ	0.86
最大ドローダウン	1,100,000円

資産曲線- 横軸はトレード回数、縦軸は金額(円)

※1枚売買した結果です。
※手数料及びスリッページは含まれておりません。

スマッシュデイ - パフォーマンスの概要

対象銘柄	日経225先物
テスト期間	1999年3月1日から2008年12月30日
総利益	1,060,000円
トレード回数	135回
勝率	45.93%
プロフィットファクター	0.95
損益レシオ	0.81
最大ドローダウン	1,890,000円

資産曲線- 横軸はトレード回数、縦軸は金額(円)

※1枚売買した結果です。
※手数料及びスリッページは含まれておりません。

• システムをご購入頂いたお客様全てに、ライセンス書を兼ねた「秘密保持契約書」へのサインが必要となります。ご購入後、開発元の West Village Investment社よりお届けするご案内メールをご覧ください。
• 秘密保持契約書のご返送後、一営業日以内に本システムのダウンロードをご案内いたします。

販売価格 68,000円（消費税等込み）
※2009年2月発売開始

ご購入をされる際には、使用するプラットフォーム（トレードシグナル、トレードステーション2000i、トレードステーション8、トレードスタジアム）からご選択後、お買い物かごに入れてください。

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