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金利デリバティブズ大全 第8回
藤崎達也
外為どっとコム
A4判 冊子 19頁 2002年9月発売
本体 1,200円 税込 1,320円
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この単純さが我々をプライシングの迷宮に誘い込むのだ〜ユーロ預金先物とFRA'sと相違
8-1） 最も公正な実験室として市場
8-2） ユーロ預金先物の迷宮
8-3） 変動証拠金効果の思考実験
8-4） 中長期IMMスワップのコンベキシティー調整の実際
8-5） もう一つのコンベキシティ調整
8-6） フォワードレートと現実に実現するレート
8-7） CMSプライシング
シャンペン・ブレーク ：市場2世界論
1） 市場には2つの世界が平行して存在している?
2） リスク中立世界は観念の世界なのか?
3) 理論と現実
4) リスク中立倒産確率
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