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スワップの価格はこうして決まる
清水正俊,
山田哲生
シグマベイスキャピタル
A5判 上製本 192頁 1997年5月発売
本体 3,500円 税込 3,850円
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スワップ取引の核心理論、ついに解り易く公開！
オプションの価格は、ブラック＝ショールズ式で求められる。
本書は、スワップ価格を決める「スワップのブラック＝ショールズ版」である。
目次
第1章 合成債券としてのスワップの理解
スワップのキャッシュ・フロー表記法
FINSとFRNS
第2章 各種スワップの建値方法とLIBOR、スワップ・レートの本質的理解
LIBORの建値
金利スワップの建値
スワップの建値
金利体系におけるLIBOR、スワップ・レートの位置づけ
第3章 金利計算とスワップ・イールド・カーブの構築
金利計算とディスカウント・ファクター
スワップのパー・レートとゼロ・クーポン・レート
スワップのインプライド・フォワード・レート
第4章 スワップの価格計算
スワップの価格とは何か
FINSの価格計算
FRNSの価格計算
第5章 スワップの価格計算
プレイン・バニラ・スワップのスワップ・レート決定のメカニズム
ゼロ・クーポン・スワップの根付け
ディレイド・スワップの根付け
オフ・マーケット・スワップの根付け
第6章 スワップの価格計算
金利先物の基礎知識
金利先物を使った変動部分ヘッジの原理
金利先物に基づくディスカウント・ファクター
金利先物からスワップ・レートを求める
スワップ・レートを求める2つのレート
第7章 スワップの価格計算
IMMロール・スワップとは
IMMロール・スワップと金利先物と裁定取引の原理
スワップ・レートが理論値のケース
裁定チャンスと裁定取引
第8章 スワップの価格計算
金利上昇とスワップ価格の決定
金利下落とスワップ価格の変化
スワップ価格の金利感応度
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