マーケットプロファイルは、トレードの本場、米シカゴで開発されたテクニカル分析手法である。その形状パターンから、価格に潜む市場参加者の性格と動向を明らかにするものだ。
描画方法はいたって簡単。時間帯を30分ごとに区切り、それぞれにA、B、C〜のアルファベットを割り振る。そして、各時間帯に付けた高値と安値の間を、割り振ったアルファベットで記入し、一定の間隔(例えば1日単位)でまとめるだけだ。
この技法は、もともと先物取引所で、スキャルピングやデイトレードなど、短期売買をするフロアトレーダーのために開発された。しかし、本書ではあえて、FX(外国為替証拠金)市場の分析を中心に紹介している。
国際決済銀行(BIS)によると、世界の為替取引は2010年現在、1日4兆ドル(約340億円)といわれる。もちろん、世界一の巨大市場だ。
ただし、その中心は「インターバンク」と呼ばれる相対取引のネットワークであり、株式や先物のように「取引所」ではない。そのため、取引所が私たちに提供する重要なデータである「出来高」が、FXには存在しないのだ。
出来高は、一般のトレーダーには無視されがちな情報である。しかし、市場参加者が本能的に考えている「節目」と「勢い」を示唆してくれる貴重なデータだ。値動きと絡めて分析することで、さまざまな売買アイデアを提供してくれる大切な手がかりとなる。それが、FXにはないわけだ。
ところが、マーケットプロファイルなら「どの価格に出来高があるか(ないか)」、その形状から一目で分かる。しかも、相場のモメンタム(勢い)やトレンドがつかめ、その後の展開を予測し、対策を立てることもできるのだ。
本書では、マーケットプロファイルの作り方から、基本用語、パターン、応用分析まで紹介している。また、2002年に発刊された『マーケットプロファイル』の改訂版としての性格も持つため、株式や日経225先物にも応用できるよう、一般的な分析技法や短期売買(デイトレード)についても掲載した。
本書から相場分析にマーケットプロファイルを利用することの優位性を見つけていただき、これからのトレードに役立ててもらたい。 (全文を読む)
「出来高」とは、売買が成立したときの数量です。例えば、相手が1ドル=85円60銭で1万ドルを買いたいという提示を出していたとき、自分がその条件で1万ドルを売ると同意すれば、そこで出来高1万ドルの売買が成立したことになります。
出来高が多いということは、取引で成立した数量が多いということです。そして成立した数量が多いのですから、売買が活況であったと考えられます。
このとき売買をした大多数の人は、その価格帯が売買に適正だと感じたからこそ参加したはずです。多くの人がその価格帯を意識して動いていると予測されます。
したがって、出来高の多い価格帯は値動きの「節目」となりやすいといえるのです。相場の転換点、上値抵抗、下値抵抗を読み取ることができます。
株式や先物の取引所では、価格だけでなく、この出来高も情報として提供されるのが普通です。しかし、先ほど述べたように、FXは株式や先物と比べ物にならないほど巨大な市場であり、取引の主流はOTC(Over The Counter)つまり相対取引です。
取引所を介さずに、当事者同士(FX会社と個人トレーダー、大手銀行同士など)で価格、量、方法を決めて取引します。したがって、正確な出来高は誰にも分かりません。先ほどの4兆ドルも、あくまで推測です。
ところが、マーケットプロファイルなら、このFX市場の出来高を推測できるのです。その形状を見れば「もっともたくさん取引された価格帯はどこなのか」がひと目で分かります。
本書は、なかなか聞き慣れないであろう「マーケットプロファイル分析」を使って、FXを分析するためのノウハウ本です。これまでの経験から、FXの分析という点で、新鮮なものを読書の方に提供するべくまとめたつもりです。本書が皆さんのトレードの一助となれば幸いです。
2010年10月柏木 淳二
はじめに ファンダメンタルズでは一筋縄でいかない マーケットプロファイルでFXの出来高をつかむ 第1章 マーケットプロファイルとは1-1 基本概念マーケットプロファイルの起源 基本的な考え方 価格は正規分布するという前提
1-2 描画方法
1-3 基本用語
1-4 形状パターン 第2章 FXマーケットプロファイルの基本分析2-1 FXマーケットプロファイルの構成日本時間9時が起点 30分足のデータを入手する 表計算ソフトにアルファベットを記入する
2-2 FX分析の注意点
2-3 流れを読み取る
2-4 トレンドの考え方 |
2-5 レンジエクステンションの考え方 巻き込まれて評価損が出てしまったら 自分に有利に動いたら ドテンのタイミング
2-6 バリューエリアを通じて見えること 第3章 FXマーケットプロファイル分析の実践3-1 ドル円トレンドの出 2010年3月のドル円マーケットプロファイル
3-2 ユーロドル
3-3 クロス円 第4章 応用分析4-1 ドルインデックスドルの尺度 ドルインデックスとドル円の相関性 ドルインデックスの特徴 マーケットプロファイルの比較 ドルインデックスとの対比による短期売買 為替介入時のドルインデックス対比
4-2 さまざまな通貨を見る必要性
4-3 長期分析 第5章 資源国通貨のマーケットプロファイル分析5-1 オーストラリアドルオージー円 レンジエクステンションの例 趨勢的トレンドの例
5-2 南アフリカランド さいごに |
大岩川源太 源太塾(カレンダー)
2,750円 国内送料無料
すぐ発送
DVD バカラ村式 FX短期トレードテクニック 【変動幅と乖離率】
バカラ村 パンローリング
4,180円 国内送料無料
すぐ発送
Mr. Hilton パンローリング
5,280円 国内送料無料
すぐ発送
1日1回のレンジトレード シンプルで一貫した売買指針システム
マイケル・ジャーディーン/関岡孝平 パンローリング
4,180円 国内送料無料
すぐ発送
ZERO パンローリング
3,080円 国内送料無料
すぐ発送
えつこ パンローリング
2,200円 国内送料無料
すぐ発送
FXメタトレーダー入門 最先端システムトレードソフト使いこなし術
豊嶋久道 パンローリング
3,080円 国内送料無料
すぐ発送
FXトレーダーの大冒険 トレーディングの心理と知識と正しい行動を学ぶ
ロブ・ブッカー/ブラッドリー・フリード/スペンサー倫亜 パンローリング
4,180円 国内送料無料
すぐ発送
この商品の著者による商品一覧: 柏木淳二