アルゴトレードの入門から実践へ

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新着 12月20日更新

アルゴトレードの入門から実践へ

ベテラン度: ★★☆

ケビン・J・ダービー, 長岡半太郎, 山下恵美子
パンローリング
A5判上製本 272頁 2019年12月発売
本体 2,800円税込 3,080円 国内送料無料です。
この商品は明日発送できる予定です。 (発送可能時期について)

副題：イージーランゲージによるプログラミングガイド

目次 | 正誤表 | 読者のご意見

初心者でもわかる「アルゴトレード」の基礎の基礎
「コードを書く」って、こんなに簡単だったのか！
41の仕掛けと11の手仕舞いルールのコード掲載
高校数学（＝コードを書く）を小学校の算数で説明

まず「アルゴトレード」とは何か？つい最近まで（最近も）、システマティックトレード、メカニカルトレードと呼ばれていたものだ！一言で言うと、「トレードするためのルール」のことで、それに従って一切の裁量を入れないでトレードすることだ。

第1部では、個人トレーダーのあなたがアルゴトレードに向いているかどうかが分かる。もしあなたがアルゴトレードに向いているならば、①どこから、また何から始めればよいのか、②アルゴトレードのメリットやデメリットとは何か、③トレード用のプラットフォームには何を選べばよいのか、④アルゴトレード成功へのチャンピオントレーダーからのアドバイス――などとともに、簡単な戦略の構築方法が自然と身につくように書かれている。

第2部では、すぐに実践だ。41の仕掛けのアイデア、11の手仕舞いのアイデア、それらのTradeStation用のイージーランゲージコードが掲載されている。これらの52のアイデア（2つのボーナスの仕掛けを加えて54のアイデア）はチャンピントレーダーのダービーが実際のトレードで使ったものだ。54の手法にあなたのアイデアを少し加味したり、54の手法を読んであなたの発想が刺激を受ければ、本書から生まれるあなた独自の手法や戦略は爆発的に広がるだろう。もちろん、これらの仕掛けと手仕舞いをあなたのトレードにどう組み込めばよいかについても、詳細な解説を付けている。このような本書の一番の特徴である至れり尽くせりの構成によって、「アルゴトレード」をまったく知らない人でも、読み終わったあとはアルゴトレードの本質を理解できるようになるだろう！

今すぐ本書を手に取って、オリジナルで、あなたの性格に合った戦略の開発に乗り出そう！

著者紹介

ケビン・J・ダービー（Kevin J. Davey）
プロのトレーダーで、システム開発の第一人者。ワールドカップ・オブ・フューチャーズ・トレーディング・チャンピオンシップでは、アルゴリズムトレードシステムを使って、148％、107％、112％と3年連続で3桁リターンをたたき出した。彼のウェブサイト（http://kjtradingsystems.com/index.html）ではトレードシステム、トレードシグナル、メンタリングなどの情報を提供している。また、『フューチャーズ・マガジン』や『アクティブトレーダー』などにも執筆し、ブレント・ペンフォールド著の『システムトレード基本と原則――トレーディングで勝者と敗者を分けるもの』（パンローリング）では「マーケットマスター」として紹介されている。SNSにも活発に参加しており、ツイッター（@kjtrading）には1万4000人近いフォロワーがいる。ミシガン大学航空宇宙工学科を首席で卒業後、ケース・ウエスタン・リザーブ大学ウェザーヘッド・スクール・オブ・マネージメントでテクノロジーマネジメントのMBAを修得。同大学ではGPA4.0という驚異的な成績で成績優秀者として大学から表彰された。フルタイムでトレードを始める前は、航空機部品を設計・製造する航空宇宙会社で品質工学部門の部長を務め、100人を超えるエンジニアとサポートスタッフを管理していた。またクレインズ・クリーブランド・ビジネス誌の「40歳以下の40人」に選ばれた。現在は、妻と3人の子供たちとオハイオ州クリーブランド郊外に在住。著書に『システムトレード検証と実践――自動売買の再現性と許容リスク』（パンローリング）がある。

原題:
INTRODUCTION TO ALGO TRADING -- How Retail Traders can Successfully Compete with Professional Traders by Kevin J. Darey
ENTRY AND EXIT CONFESSIONS OF A CHAMPION TRADER -- 52 Ways a Professional Speculator Gets In and Out of the Stock, Futures and Forex Marketsby Kevin J. Darey

第1部アルゴトレードへの誘い――個人トレーダーがプロに勝つ方法

はじめに
第1章いろいろなタイプのトレード
第2章アルゴトレードの基本
第3章アルゴトレードはあなたに向くのか
第4章アルゴトレードのメリット
第5章アルゴトレードのデメリットと思い違い
第6章アルゴトレードを始めるには
第7章トレードソフトウェアプラットフォームの選び方
第8章一般的なプラットフォーム
第9章トレード用プラットフォームを選んだあとのステップ
第10章それでは始めよう――シンプルなアルゴ例
第11章アルゴトレードを成功に導くためのアドバイス
第12章まとめと次なるステップ
付録――ボーナス資料

第2部チャンピオントレーダーの奥義――41の仕掛けと11の手仕舞い

ボーナス資料を入手しよう
はじめに
第2部には当てはまらないこと
第2部の構成
第2部のお勧めの読み方
仕掛け1 「流れについて行け」
仕掛け2 「みんな金曜日が大好き」
仕掛け3 「本は偉大だ」
仕掛け4 「条件付きのブレイクアウト」
仕掛け5 「ATRをベースにしたブレイクアウト」
仕掛け6 「パーセンタイル」
仕掛け7 「日中のブレイクアウト」
仕掛け8 「レンジを拡大した日中ブレイクアウト」
仕掛け9 「曜日に基づくトレード」
仕掛け10 「曜日に基づく高度なトレード」
仕掛け11 「一定の曜日によらないトレード」
仕掛け12 「RSIトリガー」(立ち読みページ)
仕掛け13 「条件を伴う移動平均線の交差」
仕掛け14 「スプリットウイークパート1」
仕掛け15 「スプリットウイークパート2」
仕掛け16 「系列相関」
仕掛け17 「再流行」
仕掛け18 「あなたは今どの辺りにいるか」
仕掛け19 「指数関数的に良い」

仕掛け20 「レンジブレイクアウト」
仕掛け21 「非対称な三重平均」
仕掛け22 「再び、非対称な仕掛け」
仕掛け23 「ストキャスティックスの交差」
仕掛け24 「論より証拠（マネーフロー）」
仕掛け25 「標準的なボリンジャーバンド」
仕掛け26 「標準的なケルトナーチャネル」
危険――警告！
仕掛け27 「3人の友だち」
仕掛け28 「2人の友だち」
仕掛け29 「シンプルなパターン」
仕掛け30 「シンプルなパターン2」
仕掛け31 「終値のみのパターン」
仕掛け32 「素早い押しや戻しのパターン」
仕掛け33 「終値のみのパターン2」
仕掛け34 「目と鼻の先のブレイクダウン」
仕掛け35 「CCI」
仕掛け36 「長いヒゲのある足」
仕掛け37 「高値が連続して切り上げて高値を更新」
仕掛け38 「オーサムオシレーターから始めよう」
仕掛け39 「2番目の詩は最初の詩とほぼ同じ」
仕掛け40 「そろそろ時間だ」
仕掛け41 「フィルターを使った仕掛け」
手仕舞い1 「どんな手仕舞いもまだ本当の手仕舞いではない」
手仕舞い2 「スタートはシンプルに」
手仕舞い3 「時間による手仕舞い」
手仕舞い4 「時間（日付）による手仕舞い」
手仕舞い5 「パーセンタイルによる手仕舞い」
手仕舞い6 「良い状態のうちに手仕舞う」
手仕舞い7 「本当にうまくいくその日の終わりの手仕舞い」(立ち読みページ)
手仕舞い8 「すべてを返すな」
手仕舞い9 「利益を守るもの」
手仕舞い10 「好きなときに手仕舞う」
手仕舞い11 「段階的手仕舞い」
ボーナスの仕掛け1 「アルティメット」
ボーナスの仕掛け2 「条件付き曜日戦略」
アドバイス
本書を読んだあとのステップ
結論
ボーナス資料をゲットしよう
ケビン・J・ダービーについて

監修者まえがき

本書は著名なトレードコンテストの優勝者であるケビン・J・ダービーによる“Introduction To ALGO Trading : How Retail Traders Can Successfully Compete With Professional Traders”および“Entry and Exit Confessions of a Champion Trader : 52 Ways A Professional Speculator Gets In And Out Of The Stock, Futures And Forex Markets”の邦訳である。ダービーの翻訳書としては、2017年に出版された『システムトレード検証と実践――自動売買の再現性と許容リスク』（パンローリング）が、トレードアルゴリズムの検証法に特化した実践者向けの内容であったのに対し、本書はこれからアルゴリズムトレードを始めようとする初心者を対象として、自らコードを書くことでそれを実行するための入門書となっている。

さて、各種のツールを使えばGUIのマウス操作だけでトレードが可能となった現在において、「自らコードを書く」という行為に、はたしてどれだけの価値があるのかと疑問に思う方も少なくないだろう。だが、このプロセスはゆめゆめ疎かにすべきではないのである。

私が知るある日本の大手資産運用会社は10年ほど前にファンドマネジャーやアナリストが自分でソースコードを書くことを禁止した。これは、各自がバラバラな仕様でプログラムを書くことに起因する混乱を避けることが目的で、当初の意図としてはこれで業務効率が向上するはずであった。だが、現実はそうはならなかった。自ら手を動かして行うコーディングを禁止されたことで、実務者は自分でモノゴトを考え実装する機会を奪われたのである。その結果、社員のITリテラシーや資産運用にかかわる実務能力はおぞましいレベルに低下した。実際、情報収集や分析は実質的にほとんど行われなくなり、個人が獲得できるインテリジェンスは桁違いに減少してしまった。

トレードや資産運用はそのスタイルにかかわらず、ある程度の知識を必要とする。その知識は経験と学習から生まれるが、すべてが明確な形式知で示されているわけではなく、自身の頭の中に暗黙知として蓄積されているものも少なくない。「自らコードを書く」という行為は、その暗黙知を形式知に転換し、そのあいまいさや誤りを正し、実際に使える形にしていくための、最も適した手段の1つなのである。専門家としての私たちは知識や技術を創造し、それを有効に利用する仕組みを持たなくてはならない。前述の資産運用会社にはこの視点が決定的に欠けていた。後悔しても今となってはもう取り返しがつかない。(続きを読む)

はじめに

土曜日の午前6時20分ほど待ち遠しい時間はない。これは毎朝、丸められたロサンゼルス・タイムズ紙がアパートの玄関のドアにドスンと投げ入れられる音がする時間だ。新聞は時には近くの木の茂みが両手を広げて（両枝と言うべきか）歓迎する日もあり、まったく来ない日もある。でも、その日は配達員が狙いを定めて投げたとでも思える日だった。その週の土曜日、新聞がドアにドスンと投げ入れられる音がした。音を聞いた途端、月曜日のトレードの準備をする時間がやってきたと思った。

ベッドから飛び起きると、ドアを開けて新聞をひっつかみ、ビジネス欄を乱暴にめくった。私の欲しいデータは最後のほうのページにあった。じきに私を大金持ちにしてくれる（と私は思っていた）情報だ。それは前日のコモディティ価格だった。

もうお分かりかもしれないが、これはコンピューターが普及して日々のデータや日中データがものの数ストロークで入手できるずっと以前のことだ。すべての情報を新聞から取得するという、今では考えられないくらい古い時代のことだ（図1）。

とにかく、コモディティ価格を見渡して、ライブホッグの価格を見つけた（今では呼び名はリーンホッグに変わった）。私は期近の終値を紙に書き写した。紙には、日付、終値、4期間平均、9期間平均、14期間平均、シグナルを書く列を作成した。

平均は手動で計算した。当時はコンピューターなどなかった。そして、計算結果を私のルールと比較した。(つづきを読む)

（ウィザードブックシリーズ290）