株式投資のための定量分析入門

企業評価から経営戦略論の応用まで

目次

第1章 株式定量分析の基礎知識
1 株式の価値を把握する：企業評価手法
2 株式の上昇と下落を決定するミクロ指標要因
3 マクロ指標の動向から有効な投資指標を探る

第2章 定量分析の実務への応用
1 株式リスクモデルの実務的な留意点
2 有効性の検証とアルファ情報の算出方法
3 注目される投資スタイル

第3章 年金運用のパッシブ化と株式需給投資戦略
1 急速に進む年金運用のパッシブ化
2 パッシブ運用が市場に与える影響

第4章 倒産確率モデルと市場における信用リスク評価
1 倒産確率モデルの概要と理論
2 統計的モデルアプローチのわが国の適用

第5章 企業ブランドを用いたバリュークオンツ戦略
1 企業ブランドの概要と評価の考え方
2 ブランドを用いた株式投資尺度
3 PBR、ROE、PERとブランドを使った投資戦略

第6章 経営戦略を用いたグロースクオンツ戦略
1 経営戦略論の概要
2 Porter理論を使った銘柄選別方法
3 BCGマトリックスを使った銘柄選別方法
4 経営戦略グロースアルファが高い注目企業

第7章 バランスト・スコア・カード（BSC）を用いたグロース投資戦略
1 BSCの概念
2 BSCを使ったグロース銘柄選別の実際

第8章 技術知識ストックを用いた投資戦略
1 技術知識ストックを取り巻く環境
2 技術知識ストックを用いた投資尺度と銘柄選別手法

第9章 効果的なファンドマネジメント手法の考察
1 アクティブ運用の基本法則について
2 効果的なアルファ（ファクター）の合成方法
3 効果的な期待リターンへの変換方法

補章 個別株によるペア・トレーディング（銘柄間裁定取引）

主要参考文献
用語説明
索引

著者紹介

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