資産運用の理論と実践 応用ファイナンス講座 3

資産運用に関する基礎理論から実践まで、実証分析の結果を掲げながら大学生および実務家向けにわかり易く解説。

目次

2. 株式運用の基礎理論と実践への応用
2.1 株式投資の基礎理論
2.1.1 株式投資の基本的な考え方
2.1.2 本質的価値に基づく株式価値評価の考え方
2.1.3 その他の株式価値評価と投資戦略の考え方
2.2 株式の価格変動要因
2.2.1 株価の変動要因の特定
2.2.2 ファクターモデル
2.2.3 3ファクターモデルと説明力
2.2.4 株式市場のアノマリー
2.2.5 リスクモデルの考え方
2.3 株式投資理論の実践への応用
2.3.1 フリー・キャッシュフロー割引モデルを活用した株式投資戦略
2.3.2 アノマリーを利用したプラスα戦略
2.3.3 ファクターモデルを活用した株式リスク管理モデルの実際

3. 債券運用の基礎理論と実践への応用
3.1 債券運用の基礎理論
3.1.1 債券価値の評価方法
3.1.2 債券の投資収益率
3.1.3 債券投資のリスク評価
3.2 金利の期間構造とモデル化
3.2.1 期間構造の実際とその意味
3.2.2 金利の期間構造に関する仮説
3.2.3 短期金利モデル
3.2.4 マルチファクターモデル
3.3 期間構造の実際と債券投資理論の実践
3.3.1 期間構造の3要素
3.3.2 3ファクターアフィンモデル
3.3.3 債券投資への応用

4. 最適資産配分戦略の基礎理論と実践への応用
4.1 最適資産配分戦略の考え方
4.1.1 資産配分の重要性に関する議論
4.1.2 最適資産配分の基礎理論
4.2 最適資産配分の方法
4.2.1 平均分散アプローチ
4.2.2 リスク・バジェッティング
4.2.3 負債を考慮した資産の資産配分の考え方
4.3 最適資産配分戦略に関する理論の実践への応用
4.3.1 Black-Littermanモデルの実践への応用
4.3.2 タクティカル・アセットアロケーションモデルの実践への応用
4.3.3 年金負債を考慮した資産配分戦略の実践への応用

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