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ファイナンスへの数学（第2版）―金融デリバティブの基礎
S・N・ネフツィ,
投資工学研究会
朝倉書店
A5判 528頁 2001年7月発売
本体 7,800円 税込 8,580円
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世界中でベストセラーになった"An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives"原著第2版の翻訳。デリバティブ評価で用いられる数学を直感的に理解できるように解説。新たに金利デリバティブ、そして章末演習問題を追加
目次
金融派生資産
裁定定理の基礎
決定論的および確率論的環境下における微積分
派生資産の価格評価―モデルと記法
確率論のツール
マーチンゲールとマーチンゲール表現
確率環境下における微分
ウィーナー過程と金融市場における偶発事象
確率環境下における積分―伊藤積分
伊藤の補題
派生資産価格の動的挙動―確率微分方程式
同値マーチンゲール測度の適用
金利に依存する証券の新しい成果と道具
新しい設定における裁定理論―正規化と確率的変動をする金利
期間構造モデルと関連する概念
金利商品に対する古典的アプローチとHJMアプローチ
金利デリバティブに対する従来のPDE分析
条件付き期待値と偏微分方程式との関係
停止時間とアメリカ型証券
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