[オンデマンド配信] ラリーの分析をオリジナルに進化させた技術ファンダメンタルズ編

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新着 12月27日更新

[オンデマンド配信] ラリーの分析をオリジナルに進化させた技術ファンダメンタルズ編

ベテラン度: ★★☆

成田博之
パンローリング
動画配信 157分 2019年6月発売
本体 48,000円税込 52,800円 国内送料無料です。
この商品は 12月30日に発送できる予定です。 (発送可能時期について)

本商品はオンデマンド配信です。準備ができ次第、メールでご案内します。
『ラリーTV』をご利用の方は会員割引があります。会員様サイトをご覧ください。

オリジナルテクニックを確立する道へ!

ラリー・ウィリアムズを“知らない”方でもできる！
―― いままで語ることのなかったオリジナル活用術 ――

週刊ラリーTVの日本語版がリリースされて3年が経ちました。
長くラリーTVを購読している方はラリー･ウィリアムズのアイデア等を
各自のトレードに生かしていることでしょう。

ただ、ラリーが主に分析しているのはアメリカの先物市場のため、
日本の株式市場やFXでは彼のアイデアを生かすのが難しいと言う意見もあります。

そこで、ラリーと公私にわたり親交のあるわたし、成田博之が
ラリーの手法を知らない方々でもできる
シンプルかつ優位性のある手法を紹介いたします！

COTレポートや比較強度といった耳慣れない単語も出てくると思います。
ですが、無料サイトからチャートやデータを入手して表計算ソフトで算出しますので
どなたでも簡単に試すことができます。

もちろん、ラリーが取引していない日本株やFXなどで、
短期的なトレードから中長期的な分析にも役立てることができます。

分りやすい事例を用い、さらに皆さんに練習問題でご自分で考えていただくことで、
オリジナルテクニックとトレード手法の確立をしていただきたいと思っています。

簡単に手に入るデータですが、データの価値は使い方で決まってきます。
個人投資家だからこそ大切なデータ活用法をぜひ、皆さんのトレードに生かしてください。

●COTレポートの見方、使い方

米商品先物取引委員会（CFTC）は、
毎週、無料で建玉明細報告(Commitment of Traders:COT)レポートを公表しています。

クラシックタイプでは、実需筋のコマーシャルズ、投機筋の大口投資家(ファンド筋)、
そして、小口の一般投資家と3グループに分けていますが、
現在は4グループに細分化されています。
一般的に実需筋のコマーシャルズの動きは先行指標として市場の方向性を示します。

COTレポートのデータをどこで入手できるのか?
どのようにトレードに活用するのか?

COT データ (1)-(2)
シカゴIMM通貨先物ポジション推移
ラリー･ウィリアムズ氏のCOTレポート活用法 (1)-(4)
取組高(黒) vs. コマーシャルズ(赤) (1)-(2)
2019年4月12日公表のCOTレポート
取組高：Open Interest
なりた･ひろゆき式COTレポート活用法 (1)-(13)
推薦図書 (1)-(2)
COT Large Spec.
NY原油先物：つなぎ足
NY原油（WTI）
北海ブレンド
NY原油先物 (1)-(2)
週足と取組高 (1)-(9)
COTレポート (1)-(6)

●バリュエーションモデル

Relative Strengt（比較強度）とは、二つの市場を対数比較した関係性のことです。
つまり市場を比較することでメインとする市場が強いのか弱いのかを計ることができます。
ラリーのバリュエーションモデルは米国のトレードステーション(TS)で提供されていますが、日本市場では利用できません。

そこで、同じコンセプトで市場の強度を測る方法が模索されています。
それが、“Relative Strength: 比較強度”です。

ラリー･ウィリアムズのバリュエーションモデルとは (1)-(2)
CME日経225先物 vs. バリュエーション
円通貨先物 vs. バリュエーション
NY原油先物 vs. バリュエーション
NY金先物 vs. バリュエーション
無料市場データの入手方法 (1)-(8)
比較強度(Relative Strength: RS)の計算式 (1)-(7)
日経 vs. Tbond (1)-(4)
トヨタ vs. ドル円 (1)-(3)
大和ハウス vs. 日経225 (1)-(7)

●成田博之（なりた・ひろゆき）

Seahawk Pte Ltd 最高経営責任者。ノースカロライナ大学卒業。シンガポールでの銀行で約10年間、金融商品のディーリングをした後、2006年までオーストラリアで自己資本を運用するプライベート・トレーダーとして活躍。帰国後、FX業者でディーリングやコンサルティング業務に従事。現在、運用の傍ら投資関連の企画やルール開発を行っている。アドバイザー兼トレーダー仲間として、ラリー・ウィリアムズやジョー・ディナポリ、ラルフ・ビンズから絶大な信頼を得ている。

ラリー・ウィリアムズ日本公式ツィッター

会員様専用ページ

ラジオNIKKEIご出演(2019.5.14)

クリックすると拡大します。

●COT、バリュエーションモデルの活用例

	日経平均は一気に上げています。しかし、この上げは終焉をむかえます。COT 代用指数をご覧ください。コマーシャルズがヘッジ売りを行っています。売りヘッジのエリアで赤線がロールアップすると、マーケットはピークアウトしています。今回も同じことになります。また、日経平均は米株市場を追い始めると思います。シーズナルパターンは 10 月末まで方向感はありません。ロングは利確して、ショートする機会を探して下さい。ラリーTV(2018年9月29日)から一部抜粋
	比較強度を使うことで市場が強いのか弱いのかをファンダメンタルズ的に掴むことができます。あとはタイミングを計ることで精度を高めます。
	一般的にコマーシャルズと呼ばれる大口投資家（赤線）が買ってくると相場が上がる。
	「米国の政策決定者によるさらに無能な介入は経済・金融に極めて有害となる可能性が高い」なお、図12 では、2011 年以降、当業者が米ドルで最大の買い方であったのに対し、小口投資家が最大の売り方となっていたこと、そして2011年に底入れしてからのドル高に注目してほしい。出所：マーク・ファーバー博士の月刊マーケットレポート(2018年5月号)から一部抜粋
	『ラリー・ウィリアムズの「インサイダー情報」で儲ける方法』 “常勝大手投資家”コマーシャルズについて行け! 「本書は、世界でもっとも有名なトレーダーであるラリー・ウィリアムズが、「インサイダー」である「コマーシャルズ」と呼ばれる人たちの秘密を、初めて明かした画期的なものである。いつも勝ちトレード側にいる数十億ドル規模のプレーヤーたちと歩調を合わせる方法や、彼らの動きを毎日のトレードに利用する方法を授けてくれている。このきわめて簡単にゴールに到達できる最高の情報源がCOTレポートである。本書では、そのCOTレポートをどのように利用すれば、常勝トレーダーの仲間入りができるかを伝授してくれている。

●よくある質問

Q、どの市場でも利用できますか？

A、バリュエーションモデルに関しては表計算ソフトのエクセルを使って市場の強度を計りますのでどの市場でも利用できます。
たとえば例題としてトヨタの株価とドル円を利用します。

COTレポートは海外の無料サイトを利用しますので、
日本株など日本市場のみ取引されている金融商品は対象外になります。
CME日経先物や通貨、商品などは利用できます。

●受講者のご感想

5月25日（土）開催セミナー

満足度 100% → （とても満足 53%、満足 47%、その他 0%）

レベル期待度

受講者のうち40%のお客様から「受講費以上の価値」と評価をいただきました。

【印象に残った内容】

株式のインデックスは複雑で単純なCOTレポート活用だけではダメというところ。
RSの考え方
比較強度の見方、使い方
プライスを見ないということ
無料データの使い方
COTレポート。分かりにくかったのが少し分かった。
全部
ヘッジファンドとコマーシャルズの動きから相場が見えることが面白く感じました。
COTレポートの見方。RSという考え方。
比較強度の見方から相場の転換点を見つけること。

【ご意見・ご感想】

ボリンジャーバンドの話（MACDはなるほどと思ったので）
COTレポートの事例をさらにご紹介いただきたい。
日経225オプションが主戦場なので、今日の話からするとCOTレポートは単純活用ではなくVIXを見る必要があると感じました。
RSのプログラミングの仕方。ホームページで動画を載せてほしいです。
定期的な開催を希望します。
非常に良かった。

タイトル	ラリーの分析をオリジナルに進化させたトレード技術
提供方法	オンデマンド配信発売日から6か月間ご視聴いただけます。 ※動画を視聴するためのID/PASSはトレーダーズショップに登録したものと同じです。視聴URLは電子メールで平日営業日の18時頃にご案内いたします。
受講費	48,000円+税
免責事項	本講座で説明・解説した方法や技術、指標が利益を生むとか、あるいは損失につながることはないと仮定してはなりません。本講座で開示する情報、過去の結果は将来を保証するものではありません。本講座は教育的な目的でのみ用いられるものであり、自己の責任に基づき独自にご判断下さい。売買の注文を勧めるものではありません。本講座は、特定の金融機関・金融商品を推奨・勧誘するものではありません。口座開設や投資の判断はすべて自己責任で行われるべきであり、そのいかなる結果にも当社は責任を負いません。本ホームページ及びその内容を無断でコピー、引用等する行為は禁止します
お問合せ先	パンローリング株式会社 TEL:03-5386-7391 電子メール:info@panrolling.com