このCDは、システムトレーダーを志す方のためのExcelの基本、システム構築用Excelシート、変数最適化のためのマクロを解説したExcelファイルとPDFファイルでできています。
注意！ この商品は、Excel-trading webshopで販売中の「Excelとマクロで極める価格変動の因子をとらえたシステムトレード」の内容を一部抜粋し、編集したものです。 「Excelとマクロで極める・・・」を購入済みの方は、内容が重複しておりますので、ご購入されないようにしてください。
■CDの内容
Excel2000、Excel2003、Windows 2000、Windows XPで作成したExcelファイル（ファイル数9ブック）とPDFファイル化したテキストです。 WindowsXP、Windows2000、Windows vista、Excel2003、Excel2007 で動作確認。
CD内にシステム構築用Excelシートを付け、PDFテキスト内で、そのシートの組み方を徹底解説しております。
 検証シート |
 最適化画面 |
 システム評価 |
Excelのシート上で、時系列データ4本値のみの状態から実装に耐えうるシステムを構築可能なシートに至るまで、全40ステップにわたって順番に関数の組み方を解説してみました。
そして、マクロを使ってパラメーターの最適化を行い、目的関数を2次元グラフ、3次元グラフの形に並び替え、パラメーターを選択できるように工夫してあります。マクロのコード、関数の組み方は全て公開しております。本書で解説するシートは、各自で自由に書き換え、新しく検証のルールを作りかえることが可能です。
そして、検証用のシートは、本書内で解説するとおり、少々改良するだけで、そのまま日々時系列データを貼り付け、売買サインの出力にも使うことも可能です。本書があれば、Excelの関数から、日々のシステム運用まで一気に理解することが可能です。
■システムトレードをする方のためのExcelの入門書
市販のExcel入門書は、システムトレードのための関数の組み方やマクロの組み方を勉強するには分厚すぎるため、何をどこまで勉強すれば良いかわかりにくいと言えます。
市販のExcel入門書でも読めるような基本（ファイルの保存の仕方、セルとは何か？など）は飛ばし、システムを検証する際に使用する関数の使い方から説明を始めています。
使用するワークシート関数は、if、and、or、sum、sumif、countif、average、offset、min、max、abs、round以上の12種類のみです。「関数とは何か？」という初歩的な解説から、下記するような実用に耐えうるシステムを構築できるシートの組み方まで、一気に解説していく構成です。
■実験の必要性
学問と違い、トレード手法は共有されると機能しなくなってしまいます。そのため、何が機能して何が機能しないのか、という研究結果はシェアされません。
その結果、現在でも何の根拠にも基づくことのないトンデモ指標が使われています。トレード書籍で「○○という手法は有効である」と解説されていても、Excelで実験できる環境がないと、その有効性を確かめることができません。
何が機能して何が機能しないのか、というデータはトレーダー各自で実験、研究し、ためていくしかないのです。 本書で紹介するExcelシートを用いれば、下記するような方法を用いることで自ら検証できるようになります。
■EXITの重要性
ランダムを超えるエントリーのルールは、それほど多くありません。重要なのは、ポジションをいかに仕切るか、ということです。
本書では、市場のボラティリティに基づき、価格の変動に合わせストップをずらすATRトレーリングストップをはじめ、複数のストップ、イグジットのルールの例を紹介します。
■次のような方に適しています。
Excelを覚えたいが最適な入門書がなく困っている方
システムトレードに興味がある方
Excelを使うシステム開発にかかる時間を削減したい方
システムトレードに興味がなかった方。
■CD内で解説しているシートを使えば以下のようなことができるようになります。
ATR（真の値幅の平均）を使った市場のボラティリティに合わせたトレーリングストップの検証、利食いを％で変数として使用する検証、ストップ時における「エントリー注文不成立、ロスカット注文不成立」などを含めた検証、ショート、ロング、総合とそれぞれパフォーマンスを独立で評価することにより市場の「売り有利、買い有利」を見極める、システムに関係しているパラメーターをそれぞれ選択して、2変数ずつ最適化し、等高線、3次元グラフでパラメーターの選択をする、最適化する目的関数は計算時ごとに選択する、時系列データの3分の2期間でパラメーターを最適化後、全期間のパフォーマンスと比較して、どれだけパラメーターが安定しているか測る、トレーリングストップ、ティックやレバレッジが違うデータを入れて検証、エントリー、イグジット、トレーリングストップのルールを後から自由に書き換える・・・・、などなど。
■システムの評価する方法として次のものを例として使用しています。
損益合計、仕掛け回数、勝ち回数、勝率、利益合計、損失合計、利益平均、損失平均、プロフィットファクター、ペイオフレシオ、最大勝ちトレード、最大負けトレード、最大ドローダウン、フラット期間、最大連続勝ちトレード数、最大連続負けトレード数、rsq（損益曲線の滑らかさ）、一月の期待値、最適化後の安定度 ※各自で新しく関数を組んでいただければ、評価方法を追加することも可能です。
■Windows vistaとExcel2007との互換性について
当店の商品のCDに収められているExcelファイルは、Excel2000、Exc el2003で作成しましたが、Excel2007でも、問題なくファイルを開くことが可能です。
Excel 2007 でも、以前のバージョンの Excel で作成したファイルを「互換モード」という状態で作業することができます。 互換モードとは、Office 2007で追加されたり、拡張された機能を無効化したり制限する機能です。これにより、以前のバージョンの Excel でブックを開いたときにデータが失われたり、元のファイルを再現できなくなるのを防ぎます。 互換モードで作業をする必要がない場合、ブックを現在のファイル形式にアップグレードすることも可能です。
本商品内のCD内には、Excel2007で追加された機能は一切使っておりません。したがって、Excelのバージョンによって生じる不具合は考えにくいと言えます。
グラフの入っているファイルを開くと、前バージョンのデザインで表示されますが、2007上でグラフを描きなおすと、2007のデザインで描くことが可能です。
 excel2007の画面 |
 excel2007の画面(2) |
第2章 シートの組み方 その1
Q.システム検証するためのシートの組み方を教えてください。 その1
第3章 シートの組み方 その2
Q.システム検証するためのシートの組み方を教えてください。 その2
第4章 シートの応用
Q.マクロでパラメーターを最適化する方法を教えてください。
Q.ほかのデータで検証するにはどうしたら良いですか？
Q.ランダムエントリーの検証の仕方を教えてください。
Q.ランダムエントリーの検証結果は何に使えますか？
Q.exitのルールの変え方を教えてください。
※Windows2000、WindowsXP、Windows vistaは米Microsoft社の商標又は登録商標です。
※Microsoft Office2003、Microsoft Office2007、Microsoft Excelは米Microsoft社の商標又は登録商標です。
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