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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2026/10/03 02:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
*02:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場では週末要因で6カ月物を除いてオプション売りが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いを上回った。
・1カ月物9.36%⇒9.23%(08年=31.044%)
・3カ月物9.02%⇒8.83%(08年=31.044%)
・6カ月物8.88%⇒8.91%(08年=23.92%)
・1年物8.86%⇒8.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.48%⇒+2.33%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.96%⇒+1.95%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+1.41%⇒+1.40%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.61%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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