システムトレード 基本と原則【実践編】

本書ではトレンドフォローのシステムトレードについて分析や開発の進め方を中心に学ぶことができます。 システムを開発後の実際のトレードで長期間生き残り安定した利益を出し続けるにはどうすべきかという点に特に重点が置かれています。

マーケットは相変わらず大きく荒れることがありますし、ここ数年は長期的な転換点を迎えているように感じます。 このため、各マーケットについて情報収集や分析をし続け、今後上昇するのか下落するのかを予測するには大変な労力が必要ですし、また、予測が当たるとは限りません。 そうした状況において、トレンドフォロー戦力ですと上下の方向を予測する必要がなく、基本的には価格が動いた方向についてゆく戦略なので、そのような労力が軽減されます。

もちろん、初めにトレンドフォローのシステムを分析、開発するところでは労力が必要です。この点について、現在ではWindowsのPCに無料のソフトウェアとデータを用意すれば個人でもシステムを分析、開発することが可能です。注文は自動で行うことも手作業で行うことも可能です。

世界の複数の流動性のある株価指数、為替、商品に分散して買いも売りもトレードすることにより、ドローダウンが少ない安定したパフォーマンスを出せるようになると思います。もし面倒であればトレードする対象をいくらか少なくすることもできます。この点については、現在では日本でも多種多用なETFやCFDが小資金で取引できますので、このような分散トレードがやりやすい環境になっていると思います。

以上のように考えてみた結果、本書を道しるべにしてトレンドフォローのシステムを精力的に分析、開発してゆけば、時々は比較的大きく長いドローダウンに遭遇して辛くなることは避けられませんが、長期的にトレードで成功できるように感じました。

投資家Ａ 会社員／個人投資家
投資歴 23年（個別株、先物、オプション等)

本書は前作が名著と言われるほど評価が高かったため、期待する読者も多いと思います。

書籍の前半では、著者のトレード哲学と統計的な考え方が紹介され、後半では客観的な検証結果やエビデンスが提供されています。

このような自分の考えと結果を分ける書き方は好感が持てます。

前作は資金管理の検証がメインでしたが、今回はトレンドフォロー型のトレード手法の検証が中心です。

リバモア、タートル、ダウ理論のスイングブレイク、ダーバスのボックス戦略など、有名なトレンドフォロー戦略からガートレーの戦略まで、多くの手法を検証しています。

ガートレーといえば『フィボナッチ逆張り売買法』でも紹介されているガートレー222のハーモニックパターンで有名ですが、こういった客観的でシンプルな手法まで紹介していたのは初めて知りました。

また、本書では、検証結果の成績の大小ではなく、その手法の堅牢性から評価していくというアプローチが採用されています。

検証には偏りがないように著者が考案した市場の選択方法ポートフォリオP24、同じく戦略に好みの偏りがないよう投資戦略のベンチマーク決定なども紹介されています。

本書はトレードの堅牢性の分析、評価方法に関心がある人にとってオススメの内容です。紹介されているトレード手法や検証結果も興味深いものでしたが、その検証プロセスが非常に参考になりました。

ホワイト
投資歴（FX 先物19年）

エビデンスに基づいた売買ルールの徹底研究

これは、1983年に米銀にディーラー見習いとして入社以来35年以上マーケットに携わり、長く通用するトレード法について研究してきた筆者がこれまでの経験や結果をまとめた貴重な本である。筆者自身は、当初、エリオット波動原理を重視していたと記している。また、複数かつ各種テクニカル分析を用いたトレードもチャレンジし、最終的にはトレンドを重視したトレードに至ったようだ。この本を読むことで、筆者が長年培ってきた上手くいったこと失敗したことなど経験を知ることができ、同じ過ちを繰り返すことなく、また、感情やその場の雰囲気に流されることなくエビデンスに基づくトレンド重視のトレードで良いパフォーマンスを上げることができるものと思う。

炎のディーラー

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