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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2026/03/11 01:52, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*01:52JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは1年物を除いて連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに後退した。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物9.65%⇒8.90%(08年=31.044%)
・3カ月物9.59%⇒9.23%(08年=31.044%)
・6カ月物9.69%⇒9.40%(08年=23.92%)
・1年物9.69%⇒9.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.07%⇒+0.90%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.96%⇒+0.90%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+0.76%⇒+0.74%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.46%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%)




《KY》

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