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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2025/09/10 03:33, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。1、3カ月物はイベントリスクを織り込むオプション買いが強まったが、6か月物は売られた。1年物は変わらず。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.81％⇒10.01％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.69％⇒9.80％（08年＝31.044％）
・6か月物9.70％⇒9.67％（08年＝23.915％）
・1年物9.66％⇒9.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.85％⇒＋0.94％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.01％⇒＋1.07％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒＋0.96％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.77％⇒＋0.79％（08年10/27＝+10.71％）




《KY》

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