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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2025/04/09 03:32, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*03:32JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドはまちまち。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降では円コール買いが後退。

■変動率
・1カ月物13.57%⇒13.43%(08年/24=31.044%)
・3カ月物12.02%⇒11.99%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.26%⇒11.27%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.38%⇒10.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.51%⇒+2.53%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.31%⇒+2.27%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.91%⇒+1.88%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.50%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)




《KY》

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