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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2025/01/29 04:30, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*04:30JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小した。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.83%⇒9.61%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.78%⇒9.67%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.76%⇒9.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.74%⇒9.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.16%⇒+1.09%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.10%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.89%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.55%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%)




《KY》

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