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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2025/01/22 04:34, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で

*04:34JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場やリスク警戒感の後退で、オプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.18%⇒9.85%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.03%⇒9.71%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.96%⇒9.77%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.92%⇒9.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.01%⇒+0.85%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.99%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.79%⇒+0.72%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.47%⇒+0.43%(08年10/27=+10.71%)




《KY》

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