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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/11/15 04:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は3カ月物を除いて上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.77％⇒8.94％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.08％⇒9.08％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.22％⇒9.29％（08年＝23.92％）
・1年物9.39％⇒9.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.76％⇒＋0.91％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.76％⇒＋0.85％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.62％⇒＋0.67％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.42％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.71％）
《KY》
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