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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/08/12 03:32,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り、日本の祭日やレンジ相場で
*03:32JST [通貨オプション]OP売り、日本の祭日やレンジ相場で
ドル・円オプション市場は変動率が低下。日本の祭日やレンジ相場でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.27%⇒9.10%(08年=31.044%)
・3カ月物9.78%⇒9.65%(08年=31.044%)
・6か月物9.76%⇒9.66%(08年=23.915%)
・1年物9.77%⇒9.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.11%⇒+1.07%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.20%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.03%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.82%⇒+0.81%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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