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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/07/01 03:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]短中期変動率は上昇、週明け、リスク織り込む
*03:35JST [通貨オプション]短中期変動率は上昇、週明け、リスク織り込む
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。週明け、リスク警戒感にオプション買いが強まった。
リスクリバーサルは小動き。調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物9.91%⇒10.53%(08年=31.044%)
・3カ月物10.31%⇒10.33%(08年=31.044%)
・6か月物10.26%⇒10.27%(08年=23.915%)
・1年物10.15%⇒10.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.45%⇒+1.50%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.51%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.39%⇒+1.39%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.21%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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