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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/01/16 04:25,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]短中期物でOP買い
*04:25JST [通貨オプション]短中期物でOP買い
ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でリスク警戒感を受けオプション買いが強まった一方、1年物は売られた。
リスクリバーサルでは1年物を除きドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開。1年物は引き続き、円先安観に伴う円プット買いが勝った。
■変動率
・1カ月物10.86％⇒11.05％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.40％⇒10.44％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.29％⇒10.32％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.27％⇒10.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.06％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.0％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.77％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.49％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
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